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Working Paper

Jahr Titel Bibliografische Daten
2017

Predicting the equity premium out-of-sample: Are there superior forecasting strategies?

Hubert Dichtl mit Viktoria-Sophie Bartsch, Wolfgang Drobetz und Andreas Neuhierl

2017

Investing in the S&P 500 index: Can anything beat the buy-and-hold strategy?

Hubert Dichtl

2017

Forecasting Excess Returns of the Gold Market: Can We Learn from Stock Market Predictions?

Hubert Dichtl

Zeitschriften

Jahr Titel Bibliografische Daten
2017

Factor Investing – Modeerscheinung oder Paradigmenwechsel?

Hubert Dichtl und Ulf Schad, in: portfolio institutionell, Ausgabe 7/2017 & online, 28.07.2017

http://www.portfolio-institutionell.de/newsdetails/article/factor-investing-modeerscheinung-oder-paradigmenwechsel.html

2017

A bootstrap-based comparison of portfolio insurance strategies

Hubert Dichtl mit Wolfgang Drobetz und Martin Wambach, in: European Journal of Finance, 23(1), 31-57

2016

Timing the stock market: Does it really make no sense?

Hubert Dichtl mit Wolfgang Drobetz und Lawrence Kryzanowski, in: Journal of Behavioral and Experimental Finance, 10, 88-104

2016

Testing rebalancing strategies for stock-bond portfolios across different asset allocations

Hubert Dichtl mit Wolfgang Drobetz und Martin Wambach, in: Applied Economics, 48(9), 772-788

2015

Sell in May and Go Away: Still good advice for investors?

Hubert Dichtl mit Wolfgang Drobetz, in: International Review of Financial Analysis, 38, 29-43

2014

Where is the value added of rebalancing? A systematic comparison of alternative rebalancing strategies

Hubert Dichtl mit Wolfgang Drobetz und Martin Wambach, in: Financial Markets and Portfolio Management, 28(3), 209-231

2014

Are stock markets really so inefficient? The case of the 'Halloween Indicator'

Hubert Dichtl mit Wolfgang Drobetz, in: Finance Research Letters, 11(2), 112-121

2014

Rebalancing-Strategien in der institutionellen Kapitalanlage

Hubert Dichtl mit Wolfgang Drobetz und Jan Tille, in: Absolut report 06(2014), 42-49

2014

Mean Reversion und Momentum

Hubert Dichtl, in: Smart Investor, 08(2014), 38-39

2012

Zur Rendite-Risiko-Beziehung am Deutschen Aktienmarkt - Eine empirische Analyse der Beziehung zwischen dem Deutschen Aktienindex DAX und dem Volatilitätsindex VDAX

Hubert Dichtl mit Wolfgang Drobetz, in: Kredit und Kapital, 45(3), 373-406

2012

Better than Two - Von Balanced Returns zu Absolute Returns

Hubert Dichtl mit Christian Schlenger, in: Absolut report 04(2012), 20-29

2011

Portfolio Insurance and Prospect Theory Investors. Popularity and Optimal Design of Capital Protected Financial Products

Hubert Dichtl mit Wolfgang Drobetz, in: Journal of Banking & Finance, 35(7), 1683-1697

2011

Dollar-Cost Averaging and Prospect Theory Investors: An Explanation for a Popular Investment Strategy

Hubert Dichtl mit Wolfgang Drobetz, in: Journal of Behavioral Finance, 12(1), 41-52

2011

Optimales Design von Finanzprodukten: Exemplarische Analyse eines Wertsicherungsproduktes

Hubert Dichtl mit Wolfgang Drobetz, in: Absolut report 06(2011), 44-51

2011

Dynamische Steuerung der Aktienquote im Praxistest

Hubert Dichtl mit Christian Schlenger, in: Die Bank 5/2011, 38-43

2010

On the Popularity of the CPPI Strategy: A Behavioral-Finance-Based Explanation and Design Recommendations

Hubert Dichtl mit Wolfgang Drobetz, in: Journal of Wealth Management, 13(2), 41-54

2009

"Absolute Returns": Wichtige Eigenschaften, sachgerechter Analyserahmen und systematischer Strategievergleich

Hubert Dichtl mit Thomas Zimmerer, in: Österreichisches Bankarchiv 57, 890-906

2009

Does tactical asset allocation work? Another look at the fundamental law of active management

Hubert Dichtl mit Wolfgang Drobetz, in: Journal of Asset Management 10(4), 235-252

2008

Absolute Return: Definition, Analyserahmen und Strategievergleich

Hubert Dichtl mit Thomas Zimmerer, in: Absolut report 46(10), 16-27

2007

Amaranth. Keine falschen Schlüsse!

Hubert Dichtl, in: Börsenzeitung Nr. 27, Beilage: Hedgefonds im Portfolio, 10

2005

Prognosebasierte Aktien/Renten-Steuerung. Asset Management im Qualitätstest

Hubert Dichtl mit Christian Schlenger, in: Die Bank 3/2005, 22-25

2004

Hedge Funds: Überschätzte Renditen, unterschätzte Risiken

Hubert Dichtl mit Christian Schlenger, in: Die Bank 5/2004, 318-323

2004

Balanced-Strategien bitte zur Simulation!

Hubert Dichtl, in: portfolio institutionell Ausgabe 5, 46-48

2004

Hedge Funds verlangen neue Wege bei der Portfoliostrukturierung

Hubert Dichtl, in: portfolio institutionell Ausgabe 1, 18-20

2003

Aktien oder Renten? - Das Langfristpotenzial der Best of Two-Strategie

Hubert Dichtl mit Christian Schlenger, in: Die Bank 12/2003, 809-813

2002

Aktien oder Renten? - Die Best of Two-Strategie

Hubert Dichtl mit Christian Schlenger, in: Die Bank 1/2002, 30-35

1999

Simulation von Portfolio Management-Prozessen

Hubert Dichtl mit Thorsten Poddig, in: Wirtschaftswissenschaftliches Studium 28(6), 307-310

1999

Einsatz eines integrierten Prognose- und Entscheidungssystems im Assetmanagement

Hubert Dichtl mit Thorsten Poddig, in: Die Sparkasse 116(7), 333-335

1997

Mit dem "Neuro-Fuzzy" die Dax-Entwicklung voraussagen

Hubert Dichtl, in: Handelsblatt Nr. 144, 31

1996

Modeling the German stock index DAX with Neuro-Fuzzy

Hubert Dichtl mit Heinz-Georg Zimmermann, Ralph Neuneier und Stefan Siekmann, in: Tagungsband EUFIT '96, 2.-5. September, Proceedings, Vol. 3, Aachen, 2187-2190

Buchbeiträge und Bücher

Jahr Titel Bibliografische Daten
2012

Aktien oder Renten? Die Erfolgsstrategie. Eine Sammlung von Aufsätzen aus 10 Jahren

Hubert Dichtl mit Christian Schlenger, Uhlenbruch Verlag, 178 Seiten

2009

"Absolute Return": Theorie und Empirie am Beispiel der "Best of Two"-Strategie

Hubert Dichtl mit Christian Schlenger, in: Risikomanagement und kapitalmarktorientierte Finanzierung (Festschrift Bernd Rudolph), Hrsg.: K. Schäfer, H.-P. Burghof, L. Johanning, H.F. Wagner und S. Rodt, Fritz Knapp Verlag, 841-867

2008

Statistik, Ökonometrie, Optimierung. Methoden und ihre praktischen Anwendungen in Finanzanalyse und Portfoliomanagement

Hubert Dichtl mit Thorsten Poddig und Kerstin Petersmeier, 4. vollständig überarbeitete Auflage, Uhlenbruch Verlag, 806 Seiten

2004

Hedge Funds - Rendite- und Risikopotenzial für Versicherungsunternehmen

Hubert Dichtl mit Christian Schlenger, in: Versicherungen im Umbruch. Werte schaffen, Risiken managen, Kunden gewinnen (Festschrift Peter Gessner), Hrsg.: K. Spremann, Springer Verlag, 297-319

2003

Dynamische Asset Allocation im Lichte der Präferenzen institutioneller Anleger

Hubert Dichtl mit Kerstin Petersmeier und Christian Schlenger, in: Handbuch Asset Allocation, Hrsg.: H. Dichtl, J.M. Kleeberg und Ch. Schlenger, Uhlenbruch Verlag, 179-202

2002

Die "Best of Two"-Strategie für Europäische Balanced Portfolios

Hubert Dichtl mit Christian Schlenger, in: Handbuch Portfoliomanagement, 2. vollkommen neu konzipierte Auflage, Hrsg.: J.M. Kleeberg und H. Rehkugler, Uhlenbruch Verlag, 577-609

2002

Quantitative Prozessgestaltung: Nutzenpotenziale und typische Fehlerquellen

Hubert Dichtl mit Thorsten Poddig, in: Handbuch Portfoliomanagement, 2. vollkommen neu konzipierte Auflage, Hrsg.: J.M. Kleeberg und H. Rehkugler, Uhlenbruch Verlag, 741-768

2001

Ganzheitliche Gestaltung von Investmentprozessen. Integrierte Modellierung von Entscheidungsabläufen im Asset Management

Hubert Dichtl, Uhlenbruch Verlag & zugleich Dissertation an der Universität Bremen, 613 Seiten

2000

Analyse des Risikos bei "Emerging Markets"-Investments durch Simulation des Portfolio Management-Prozesses

Hubert Dichtl mit Thorsten Poddig, in: Datamining and Computational Finance, Hrsg.: G. Bol, G. Nakhaeizadeh und K.-H. Vollmer, Physica-Verlag, 171-202

2000

Softwaregestützte Simulation und Gestaltung von Investmentprozessen für Spezialfonds

Hubert Dichtl mit Thorsten Poddig, in: Handbuch Spezialfonds, Hrsg.: J.M. Kleeberg und Ch. Schlenger, Uhlenbruch Verlag, 415-447

1995

Zur Prognose des Deutschen Aktienindex DAX mit Hilfe von Neuro-Fuzzy-Systemen

Hubert Dichtl, in: Beiträge zur Theorie der Finanzmärkte, Nr. 12, hrsg. vom Institut für Kapitalmarktforschung an der J.W. Goethe-Universität Frankfurt, Frankfurt am Main, 103 Seiten

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