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Working Paper

Jahr Titel Bibliografische Daten
2021

Forecasting Market Crashes via Machine Learning: Evidence from European Stock Markets

Hubert Dichtl, Wolfgang Drobetz und Tizian Otto

Zeitschriften

Jahr Titel Bibliografische Daten
2021

Dynamische Risikomanagement-Strategien in der Corona-Pandemie

Hubert Dichtl und Wolfgang Drobetz, in: Absolut spezial - equity, August 2021, S. 10-13

2021

Sustainable Corporate Governance

Wolfgang Drobetz, in: portfolio institutionell, Ausgabe April 2021, S. 2
2021

Krisenresistent investieren mit Wandelanleihen

Hubert Dichtl, in: portfolio institutionell – Beilage: portfolio Statement, Ausgabe 3/2021, S. 3

2021

Institutional investment horizons and firm valuation around the world

Wolfgang Drobetz, Simon Döring, Sadok El Ghoul, Omrane Guedhami und Henning Schröder, in: Journal of International Business Studies, Volume 52, März 2021, S. 212-244

https://doi.org/10.1057/s41267-020-00351-9

2021

Valuing start-up firms: A reverse-engineering approach for fair-value multiples from venture capital transactions

Wolfgang Drobetz, Johannes A. Barg und Paul P. Momtaz, in: Finance Research Letters, online verfügbar März 2021, Artikel 102008

https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102008

2021

Short-Termism: Auswirkung und Einfluss auf Sustainable Corporate Governance

Wolfgang Drobetz und Christian Jasperneite, in: Absolut report, Ausgabe 2/2021, S.55-61

2021

Einsatz von maschinellem Lernen im Asset Management

Wolfgang Drobetz, in: Absolut alternative, Ausgabe 2/2021, S. 13

2021

Active Factor Completion Strategies

Hubert Dichtl, Wolfgang Drobetz, Harald Lohre und Carsten Rother, in: The Journal of Portfolio Management – Quantitative Special Issue 2021, Volume 47, Ausgabe 2, S. 9-37

https://doi.org/10.3905/jpm.2020.1.193

2021

How to build a factor portfolio: Does the allocation strategy matter?

Hubert Dichtl, Wolfgang Drobetz und Viktoria-Sophie Wendt, in: European Financial Management, Volume 27, Ausgabe 1, Januar 2021, S. 20-58

https://doi.org/10.1111/eufm.12264

2021

Data snooping in equity premium prediction

Hubert Dichtl, Wolfgang Drobetz, Andreas Neuhierl und Viktoria-Sophie Wendt, in: International Journal of Forecasting, Vol. 37, Ausgabe 1, Januar-März 2021, S. 72-94

2020

Investing in gold – Market timing or buy-and-hold?

Hubert Dichtl, Wolfgang Drobetz, Dirk G. Baur und Viktoria-Sophie Wendt, in: International Review of Financial Analysis, Volume 71, Oktober 2020, Artikel 101281

https://doi.org/10.1016/j.irfa.2018.11.008

2020

Forecasting excess returns of the gold market: Can we learn from stock market predictions?

Hubert Dichtl, in: Journal of Commodity Markets, Volume 19, September 2020, Artikel 100106

2020

Katastrophenanleihen im Multi-Asset-Portfolio

Wolfgang Drobetz, Henning Schröder und Lars Tegtmeier, in: Absolut report, Ausgabe 4/2020, S. 48-53

2020

Investing in the S&P 500 index: Can anything beat the buy-and-hold strategy?

Hubert Dichtl, in: Review of Financial Economics, Vol. 38, Ausgabe 2, S. 352-378

2020

The role of catastrophe bonds in an international mutli-asset portfolio: Diversifier, hedge, or safe haven?

Wolfgang Drobetz, Henning Schröder und Lars Tegtmeier, in: Finance Research Letters, Volume 33, März 2020, Artikel 101198

https://doi.org/10.1016/j.frl.2019.05.016

2020

Dynamische Risikomanagement-Strategien für institutionelle Aktienanlagen

Hubert Dichtl und Wolfgang Drobetz, in: Absolut report, Ausgabe 1/2020, S. 26-31

2020

Optimale Gestaltung von Faktorportfolios

Hubert Dichtl, Wolfgang Drobetz und Viktoria-Sophie Wendt, in: Absolut alternative, Ausgabe 1/2020, S. 22-29

2019

Predictability and the Cross-Secion of Expected Returns: Evidence from the European Stock Market

Wolfgang Drobetz, Rebekka Haller, Christian Jasperneite und Tizian Otto, in: Journal of Asset Management, Volume 20, Dezember 2019, S. 508-533

2019

The Predictability of Alternative UCITS Fund Returns

Wolfgang Drobetz, Michael Busack und Jan Tille, in: Journal of Alternative Investment, 22, S. 76-95

2019

Optimal Timing and Tilting of Equity Factors

Hubert Dichtl, Wolfgang Drobetz, Harald Lohre, Carsten Rother und Patrick Vosskamp, in: Financial Analysts Journal, Vol. 75 (4), S. 84-102

2019

Multi Asset – die hohe Schule des Investierens

Hubert Dichtl, in: portfolio institutionell - Beilage: portfolio Statement, Ausgabe 4/2019, S. 2

2018

Die Best-of-Two-Strategie - Ein Klassiker im neuen Gewand

Hubert Dichtl und Ulf Schad, in: portfolio institutionell, Ausgabe 11/2018, S. 18-19

2018

Renditechancen im Fixed Income-Universum

Hubert Dichtl und Ulf Schad, in: IPE Asset Management Guide 2018, S. 14-18

2017

Can Investors Benefit from the Performance of Alternative UCITS?

Wolfgang Drobetz, Michael Busack und Jan Tille, in: Financial Markets and Portfolio Management, 31, S. 69-111

2017

Factor Investing: Implementierung in der institutionellen Kapitalanlage

Hubert Dichtl, Wolfgang Drobetz und Ulf Schad, in: Absolut report, Ausgabe 6/2017, S. 58-65

http://www.absolut-report.de/AR100-6.pdf

2017

Factor Investing – Modeerscheinung oder Paradigmenwechsel?

Hubert Dichtl und Ulf Schad, in: portfolio institutionell, Ausgabe 7/2017, S. 14-17 & online, 28.07.2017

http://www.portfolio-institutionell.de/factor-investing-%e2%80%93-modeerscheinung-oder-paradigmenwechsel/

2017

A bootstrap-based comparison of portfolio insurance strategies

Hubert Dichtl, Wolfgang Drobetz und Martin Wambach, in: European Journal of Finance, 23 (1), S. 31-57

2016

Timing the stock market: Does it really make no sense?

Hubert Dichtl, Wolfgang Drobetz und Lawrence Kryzanowski, in: Journal of Behavioral and Experimental Finance, issue 10, S. 88-104

2016

Testing rebalancing strategies for stock-bond portfolios across different asset allocations

Hubert Dichtl, Wolfgang Drobetz und Martin Wambach, in: Applied Economics, 48(9), S. 772-788

2015

The Returns to Hedge Fund Investments in Germany

Wolfgang Drobetz, Wolfgang Bessler und Julian Holler, in: European Financial Management, 21, S. 106-147

2015

Sell in May and Go Away: Still good advice for investors?

Hubert Dichtl, Wolfgang Drobetz, in: International Review of Financial Analysis, 38, S. 29-43

2014

Do Alternative UCITS Deliver What They Promise? A Comparison of Alternative UCITS and Hedge Funds

Wolfgang Drobetz, Michael Busack und Jan Tille, in: Applied Financial Economics, 24, S. 949-965

2014

Where is the value added of rebalancing? A systematic comparison of alternative rebalancing strategies

Hubert Dichtl, Wolfgang Drobetz und Martin Wambach, in: Financial Markets and Portfolio Management, 28(3), S. 209-231

2014

Are stock markets really so inefficient? The case of the 'Halloween Indicator'

Hubert Dichtl und Wolfgang Drobetz, in: Finance Research Letters, 11(2), S. 112-121

2014

Rebalancing-Strategien in der institutionellen Kapitalanlage

Hubert Dichtl, Wolfgang Drobetz und Jan Tille, in: Absolut report, 6/2014, S. 42-49

2014

Mean Reversion und Momentum

Hubert Dichtl, in: Smart Investor, 8/2014, S. 38-39

2012

Efficient Hedge Fund Style Allocations: A Rules-Based Model

Wolfgang Drobetz, Dieter Kasier und Jasper Zimbehl, in: Journal of Derivatives and Hedge Funds, 18, S. 254-300

2012

Zur Rendite-Risiko-Beziehung am Deutschen Aktienmarkt - Eine empirische Analyse der Beziehung zwischen dem Deutschen Aktienindex DAX und dem Volatilitätsindex VDAX

Hubert Dichtl und Wolfgang Drobetz, in: Kredit und Kapital, 45(3), S. 373-406

2012

Better than Two - Von Balanced Returns zu Absolute Returns

Hubert Dichtl und Christian Schlenger, in: Absolut report, 4/2012, S. 20-29

2011

Portfolio Insurance and Prospect Theory Investors. Popularity and Optimal Design of Capital Protected Financial Products

Hubert Dichtl und Wolfgang Drobetz, in: Journal of Banking & Finance, 35(7), S. 1683-1697

2011

Dollar-Cost Averaging and Prospect Theory Investors: An Explanation for a Popular Investment Strategy

Hubert Dichtl und Wolfgang Drobetz, in: Journal of Behavioral Finance, 12(1), S. 41-52

2011

Optimales Design von Finanzprodukten: Exemplarische Analyse eines Wertsicherungsproduktes

Hubert Dichtl und Wolfgang Drobetz, in: Absolut report, 6/2011, S. 44-51

2011

Dynamische Steuerung der Aktienquote im Praxistest

Hubert Dichtl und Christian Schlenger, in: Die Bank, 5/2011, S. 38-43

2010

On the Popularity of the CPPI Strategy: A Behavioral-Finance-Based Explanation and Design Recommendations

Hubert Dichtl und Wolfgang Drobetz, in: Journal of Wealth Management, 13(2), S. 41-54

2009

"Absolute Returns": Wichtige Eigenschaften, sachgerechter Analyserahmen und systematischer Strategievergleich

Hubert Dichtl und Thomas Zimmerer, in: Österreichisches Bankarchiv 57, S. 890-906

2009

Does tactical asset allocation work? Another look at the fundamental law of active management

Hubert Dichtl und Wolfgang Drobetz, in: Journal of Asset Management, 10(4), S. 235-252

2008

Absolute Return: Definition, Analyserahmen und Strategievergleich

Hubert Dichtl und Thomas Zimmerer, in: Absolut report, 46(10), S. 16-27

2007

Amaranth. Keine falschen Schlüsse!

Hubert Dichtl, in: Börsenzeitung Nr. 27, Beilage: Hedgefonds im Portfolio, S. 10

2005

Prognosebasierte Aktien/Renten-Steuerung. Asset Management im Qualitätstest

Hubert Dichtl und Christian Schlenger, in: Die Bank, 3/2005, S. 22-25

2004

Hedge Funds: Überschätzte Renditen, unterschätzte Risiken

Hubert Dichtl und Christian Schlenger, in: Die Bank, 5/2004, S. 318-323

2004

Balanced-Strategien bitte zur Simulation!

Hubert Dichtl, in: portfolio institutionell, Ausgabe 5, S. 46-48

2004

Hedge Funds verlangen neue Wege bei der Portfoliostrukturierung

Hubert Dichtl, in: portfolio institutionell, Ausgabe 1, S. 18-20

2003

Aktien oder Renten? - Das Langfristpotenzial der Best of Two-Strategie

Hubert Dichtl und Christian Schlenger, in: Die Bank, 12/2003, S. 809-813

2002

Aktien oder Renten? - Die Best of Two-Strategie

Hubert Dichtl und Christian Schlenger, in: Die Bank, 1/2002, S. 30-35

1999

Simulation von Portfolio Management-Prozessen

Hubert Dichtl und Thorsten Poddig, in: Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 28(6), S. 307-310

1999

Einsatz eines integrierten Prognose- und Entscheidungssystems im Assetmanagement

Hubert Dichtl und Thorsten Poddig, in: Die Sparkasse, 116(7), S. 333-335

1997

Mit dem "Neuro-Fuzzy" die Dax-Entwicklung voraussagen

Hubert Dichtl, in: Handelsblatt, Nr. 144, S. 31

1996

Modeling the German stock index DAX with Neuro-Fuzzy

Hubert Dichtl, Heinz-Georg Zimmermann, Ralph Neuneier und Stefan Siekmann, in: Tagungsband EUFIT '96, 2.-5. September, Proceedings, Vol. 3, Aachen, S. 2187-2190

Buchbeiträge und Bücher

Jahr Titel Bibliografische Daten
2012

Aktien oder Renten? Die Erfolgsstrategie. Eine Sammlung von Aufsätzen aus 10 Jahren

Hubert Dichtl und Christian Schlenger, Uhlenbruch Verlag, 178 Seiten

2009

"Absolute Return": Theorie und Empirie am Beispiel der "Best of Two"-Strategie

Hubert Dichtl und Christian Schlenger, in: Risikomanagement und kapitalmarktorientierte Finanzierung (Festschrift Bernd Rudolph), Hrsg.: K. Schäfer, H.-P. Burghof, L. Johanning, H.F. Wagner und S. Rodt, Fritz Knapp Verlag, S. 841-867

2008

Statistik, Ökonometrie, Optimierung. Methoden und ihre praktischen Anwendungen in Finanzanalyse und Portfoliomanagement

Hubert Dichtl, Thorsten Poddig und Kerstin Petersmeier, 4. vollständig überarbeitete Auflage, Uhlenbruch Verlag, 806 Seiten

2004

Hedge Funds - Rendite- und Risikopotenzial für Versicherungsunternehmen

Hubert Dichtl und Christian Schlenger, in: Versicherungen im Umbruch. Werte schaffen, Risiken managen, Kunden gewinnen (Festschrift Peter Gessner), Hrsg.: K. Spremann, Springer Verlag, S. 297-319

2003

Dynamische Asset Allocation im Lichte der Präferenzen institutioneller Anleger

Hubert Dichtl, Kerstin Petersmeier und Christian Schlenger, in: Handbuch Asset Allocation, Hrsg.: H. Dichtl, J.M. Kleeberg und Ch. Schlenger, Uhlenbruch Verlag, S. 179-202

2002

Die "Best of Two"-Strategie für Europäische Balanced Portfolios

Hubert Dichtl und Christian Schlenger, in: Handbuch Portfoliomanagement, 2. vollkommen neu konzipierte Auflage, Hrsg.: J.M. Kleeberg und H. Rehkugler, Uhlenbruch Verlag, S. 577-609

2002

Quantitative Prozessgestaltung: Nutzenpotenziale und typische Fehlerquellen

Hubert Dichtl und Thorsten Poddig, in: Handbuch Portfoliomanagement, 2. vollkommen neu konzipierte Auflage, Hrsg.: J.M. Kleeberg und H. Rehkugler, Uhlenbruch Verlag, S. 741-768

2001

Ganzheitliche Gestaltung von Investmentprozessen. Integrierte Modellierung von Entscheidungsabläufen im Asset Management

Hubert Dichtl, Uhlenbruch Verlag & zugleich Dissertation an der Universität Bremen, 613 Seiten

2000

Analyse des Risikos bei "Emerging Markets"-Investments durch Simulation des Portfolio Management-Prozesses

Hubert Dichtl und Thorsten Poddig, in: Datamining and Computational Finance, Hrsg.: G. Bol, G. Nakhaeizadeh und K.-H. Vollmer, Physica-Verlag, S. 171-202

2000

Softwaregestützte Simulation und Gestaltung von Investmentprozessen für Spezialfonds

Hubert Dichtl und Thorsten Poddig, in: Handbuch Spezialfonds, Hrsg.: J.M. Kleeberg und Ch. Schlenger, Uhlenbruch Verlag, S. 415-447

1995

Zur Prognose des Deutschen Aktienindex DAX mit Hilfe von Neuro-Fuzzy-Systemen

Hubert Dichtl, in: Beiträge zur Theorie der Finanzmärkte, Nr. 12, hrsg. vom Institut für Kapitalmarktforschung an der J.W. Goethe-Universität Frankfurt, Frankfurt am Main, 103 Seiten

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