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Year | Title | Bibliographical data | |
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2021 | Forecasting Market Crashes via Machine Learning: Evidence from European Stock Markets |
Hubert Dichtl, Wolfgang Drobetz and Tizian Otto |
Year | Title | Bibliographical data | |
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2021 | Dynamische Risikomanagement-Strategien in der Corona-Pandemie |
Hubert Dichtl and Wolfgang Drobetz, in: Absolut spezial - equity, August 2021, p. 10-13 |
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2021 | Sustainable Corporate Governance |
Wolfgang Drobetz, in: portfolio institutionell, issue April 2021, p. 2 | |
2021 | Krisenresistent investieren mit Wandelanleihen |
Hubert Dichtl, in: portfolio institutionell - supplement: portfolio Statement, issue 3/2021, p. 3 |
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2021 | Institutional investment horizons and firm valuation around the world |
Wolfgang Drobetz, Simon Döring, Sadok El Ghoul, Omrane Guedhami and Henning Schröder, in: Journal of International Business Studies, Volume 52, March 2021, p. 212-244 |
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2021 | Valuing start-up firms: A reverse-engineering approach for fair-value multiples from venture capital transactions |
Wolfgang Drobetz, Johannes A. Barg and Paul P. Momtaz, in: Finance Research Letters, available online March 2021, Article 102008 |
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2021 | Short-Termism: Auswirkung und Einfluss auf Sustainable Corporate Governance |
Wolfgang Drobetz and Christian Jasperneite, in: Absolut report, issue 2/2021, p.55-6 | |
2021 | Einsatz von maschinellem Lernen im Asset Management |
Wolfgang Drobetz, in: Absolut alternative, issue 2/2021, p. 13 |
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2021 | Active Factor Completion Strategies |
Hubert Dichtl, Wolfgang Drobetz, Harald Lohre and Carsten Rother, in: The Journal of Portfolio Management – Quantitative Special Issue 2021, Volume 47, Issue 2, p. 9-37 |
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2021 | How to build a factor portfolio: Does the allocation strategy matter? |
Hubert Dichtl, Wolfgang Drobetz and Viktoria-Sophie Wendt, in: European Financial Management, Volume 27, Issue 1, January 2021, p. 20-58 |
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2021 | Data snooping in equity premium prediction |
Hubert Dichtl, Wolfgang Drobetz, Andreas Neuhierl and Viktoria-Sophie Wendt, in: International Journal of Forecasting, Volume 37, Issue 1, January-March 2021, p. 72-94 |
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2020 | Investing in gold – Market timing or buy-and-hold? |
Hubert Dichtl, Wolfgang Drobetz, Dirk G. Baur and Viktoria-Sophie Wendt, in: International Review of Financial Analysis, Volume 71, October 2020, Article 101281 |
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2020 | Forecasting excess returns of the gold market: Can we learn from stock market predictions? |
Hubert Dichtl, in: Journal of Commodity Markets, Volume 19, September 2020, Article 100106 |
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2020 | Katastrophenanleihen im Multi-Asset-Portfolio |
Wolfgang Drobetz, Henning Schröder and Lars Tegtmeier, in: Absolut report, issue 4/2020, p. 48-5 | |
2020 | Investing in the S&P 500 index: Can anything beat the buy-and- hold strategy? |
Hubert Dichtl, in: Review of Financial Economics, vol. 38, issue 2, p. 352-378 |
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2020 | The role of catastrophe bonds in an international mutli-asset portfolio: Diversifier, hedge, or safe haven? |
Wolfgang Drobetz, Henning Schröder and Lars Tegtmeier, in: Finance Research Letters, Volume 33, March 2020, Article 101198 |
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2020 | Dynamische Risikomanagement-Strategien für institutionelle Aktienanlagen |
Hubert Dichtl and Wolfgang Drobetz, in: Absolut report, issue 1/2020, p. 26-31 |
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2020 | Optimale Gestaltung von Faktorportfolios |
Hubert Dichtl, Wolfgang Drobetz and Viktoria-Sophie Wendt, in: Absolut alternative, issue 1/2020, p. 22-29 |
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2019 | Predictability and the Cross-Secion of Expected Returns: Evidence from the European Stock Market |
Wolfgang Drobetz, Rebekka Haller, Christian Jasperneite and Tizian Otto, in: Journal of Asset Management, Volume 20, December 2019, p. 508-533 |
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2019 | The Predictability of Alternative UCITS Fund Returns |
Wolfgang Drobetz, Michael Busack and Jan Tille, in: Journal of Alternative Investment, 22, p. 76-95 |
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2019 | Optimal Timing and Tilting of Equity Factors |
Hubert Dichtl, Wolfgang Drobetz, Harald Lohre, Carsten Rother and Patrick Vosskamp, in: Financial Analysts Journal, Vol. 75 (4), p. 84-102 |
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2019 | Multi Asset – die hohe Schule des Investierens |
Hubert Dichtl, in: portfolio institutionell - supplement: portfolio Statement, issue 4/2019, p. 2 |
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2018 | Die Best-of-Two-Strategie - Ein Klassiker im neuen Gewand |
Hubert Dichtl and Ulf Schad, in: portfolio institutionell, issue 11/2018, p. 18-19 |
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2018 | Renditechancen im Fixed Income-Universum |
Hubert Dichtl and Ulf Schad, in: IPE Asset Management Guide 2018, p. 14-18 |
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2017 | Can Investors Benefit from the Performance of Alternative UCITS? |
Wolfgang Drobetz, Michael Busack and Jan Tille, in: Financial Markets and Portfolio Management, 31, p. 69-111 |
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2017 | Factor Investing: Implementierung in der institutionellen Kapitalanlage |
Hubert Dichtl, Wolfgang Drobetz and Ulf Schad, in: Absolut report, issue 6/2017, p. 58-65 |
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2017 | Factor Investing – Modeerscheinung oder Paradigmenwechsel? |
Hubert Dichtl and Ulf Schad, in: portfolio institutionell, issue 7/2017, p. 14-17 & online, 28. July 2017 |
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2017 | A bootstrap-based comparison of portfolio insurance strategies |
Hubert Dichtl, Wolfgang Drobetz and Martin Wambach, in: European Journal of Finance, 23(1), p. 31-57 |
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2016 | Timing the stock market: Does it really make no sense? |
Hubert Dichtl, Wolfgang Drobetz and Lawrence Kryzanowski, in: Journal of Behavioral and Experimental Finance, 10, p. 88-104 |
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2016 | Testing rebalancing strategies for stock-bond portfolios across different asset allocations |
Hubert Dichtl, Wolfgang Drobetz and Martin Wambach, in: Applied Economics, 48(9), p. 772-788 |
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2015 | The Returns to Hedge Fund Investments in Germany |
Wolfgang Drobetz, Wolfgang Bessler and Julian Holler, in: European Financial Management, 21, p. 106-147 |
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2015 | Sell in May and Go Away: Still good advice for investors? |
Hubert Dichtl and Wolfgang Drobetz, in: International Review of Financial Analysis, 38, p. 29-43 |
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2014 | Do Alternative UCITS Deliver What They Promise? A Comparison of Alternative UCITS and Hedge Funds |
Wolfgang Drobetz, Michael Busack and Jan Tille, in: Applied Financial Economics, 24, p. 949-965 |
|
2014 | Where is the value added of rebalancing? A systematic comparison of alternative rebalancing strategies |
Hubert Dichtl, Wolfgang Drobetz and Martin Wambach, in: Financial Markets and Portfolio Management, 28(3), p. 209-231 |
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2014 | Are stock markets really so inefficient? The case of the 'Halloween Indicator' |
Hubert Dichtl and Wolfgang Drobetz, in: Finance Research Letters, 11(2), p. 112-121 |
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2014 | Rebalancing-Strategien in der institutionellen Kapitalanlage |
Hubert Dichtl, Wolfgang Drobetz and Jan Tille, in: Absolut report, 6/2014, p. 42-49 |
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2014 | Mean Reversion und Momentum |
Hubert Dichtl, in: Smart Investor, 8/2014, p. 38-39 |
|
2012 | Efficient Hedge Fund Style Allocations: A Rules-Based Model |
Wolfgang Drobetz, Dieter Kasier and Jasper Zimbehl, in: Journal of Derivatives and Hedge Funds, 18, p. 254-300 |
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2012 | Zur Rendite-Risiko-Beziehung am Deutschen Aktienmarkt - Eine empirische Analyse der Beziehung zwischen dem Deutschen Aktienindex DAX und dem Volatilitätsindex VDAX |
Hubert Dichtl and Wolfgang Drobetz, in: Kredit und Kapital, 45(3), p. 373-406 |
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2012 | Better than Two - Von Balanced Returns zu Absolute Returns |
Hubert Dichtl and Christian Schlenger, in: Absolut report, 4/2012, p. 20-29 |
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2011 | Portfolio Insurance and Prospect Theory Investors. Popularity and Optimal Design of Capital Protected Financial Products |
Hubert Dichtl and Wolfgang Drobetz, in: Journal of Banking & Finance, 35(7), p. 1683-1697 |
|
2011 | Dollar-Cost Averaging and Prospect Theory Investors: An Explanation for a Popular Investment Strategy |
Hubert Dichtl and Wolfgang Drobetz, in: Journal of Behavioral Finance, 12(1), p. 41-52 |
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2011 | Optimales Design von Finanzprodukten: Exemplarische Analyse eines Wertsicherungsproduktes |
Hubert Dichtl and Wolfgang Drobetz, in: Absolut report, 6/2011, p. 44-51 |
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2011 | Dynamische Steuerung der Aktienquote im Praxistest |
Hubert Dichtl and Christian Schlenger, in: Die Bank, 5/2011, p. 38-43 |
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2010 | On the Popularity of the CPPI Strategy: A Behavioral-Finance-Based Explanation and Design Recommendations |
Hubert Dichtl and Wolfgang Drobetz, in: Journal of Wealth Management, 13(2), p. 41-54 |
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2009 | "Absolute Returns": Wichtige Eigenschaften, sachgerechter Analyserahmen und systematischer Strategievergleich |
Hubert Dichtl and Thomas Zimmerer, in: Österreichisches Bankarchiv, 57, p. 890-906 |
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2009 | Does tactical asset allocation work? Another look at the fundamental law of active management |
Hubert Dichtl and Wolfgang Drobetz, in: Journal of Asset Management, 10(4), p. 235-252 |
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2008 | Absolute Return: Definition, Analyserahmen und Strategievergleich |
Hubert Dichtl and Thomas Zimmerer, in: Absolut report, 46 (10), p. 16-27 |
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2007 | Amaranth. Keine falschen Schlüsse! |
Hubert Dichtl, in: Börsenzeitung, No. 27, supplement: Hedgefonds im Portfolio, p. 10 |
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2005 | Prognosebasierte Aktien/Renten-Steuerung. Asset Management im Qualitätstest |
Hubert Dichtl and Christian Schlenger, in: Die Bank, 3/2005, p. 22-25 |
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2004 | Hedge Funds: Überschätzte Renditen, unterschätzte Risiken |
Hubert Dichtl and Christian Schlenger, in: Die Bank, 5/2004, p. 318-323 |
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2004 | Balanced-Strategien bitte zur Simulation! |
Hubert Dichtl, in: portfolio institutionell, issue 5, p. 46-48 |
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2004 | Hedge Funds verlangen neue Wege bei der Portfoliostrukturierung |
Hubert Dichtl, in: portfolio institutionell, issue 1, p. 18-20 |
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2003 | Aktien oder Renten? - Das Langfristpotenzial der Best of Two-Strategie |
Hubert Dichtl and Christian Schlenger, in: Die Bank, 12/2003, p. 809-813 |
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2002 | Aktien oder Renten? - Die Best of Two-Strategie |
Hubert Dichtl and Christian Schlenger, in: Die Bank, 1/2002, p. 30-35 |
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1999 | Simulation von Portfolio Management-Prozessen |
Hubert Dichtl and Thorsten Poddig, in: Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 28(6), p. 307-310 |
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1999 | Einsatz eines integrierten Prognose- und Entscheidungssystems im Assetmanagement |
Hubert Dichtl and Thorsten Poddig, in: Die Sparkasse, 116(7), p. 333-335 |
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1997 | Mit dem "Neuro-Fuzzy" die Dax-Entwicklung voraussagen |
Hubert Dichtl, in: Handelsblatt, No. 144, p. 31 |
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1996 | Modeling the German stock index DAX with Neuro-Fuzzy |
Hubert Dichtl, Heinz-Georg Zimmermann, Ralph Neuneier and Stefan Siekmann, in: Tagungsband EUFIT '96, 2nd-5th September, Proceedings, Vol. 3, Aachen, p. 2187-2190 |
Year | Title | Bibliographical data | |
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2012 | Aktien oder Renten? Die Erfolgsstrategie. Eine Sammlung von Aufsätzen aus 10 Jahren |
Hubert Dichtl and Christian Schlenger, Uhlenbruch Verlag, 178 pages |
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2009 | "Absolute Return": Theorie und Empirie am Beispiel der "Best of Two"-Strategie |
Hubert Dichtl and Christian Schlenger, in: Risikomanagement und kapitalmarktorientierte Finanzierung (Festschrift Bernd Rudolph), Ed.: K. Schäfer, H.-P. Burghof, L. Johanning, H.F. Wagner and S. Rodt, Fritz Knapp Verlag, p. 841-867 |
|
2008 | Statistik, Ökonometrie, Optimierung. Methoden und ihre praktischen Anwendungen in Finanzanalyse und Portfoliomanagement |
Hubert Dichtl, Thorsten Poddig and Kerstin Petersmeier, 4. vollständig überarbeitete Auflage, Uhlenbruch Verlag, 806 pages |
|
2004 | Hedge Funds - Rendite- und Risikopotenzial für Versicherungsunternehmen |
Hubert Dichtl and Christian Schlenger, in: Versicherungen im Umbruch. Werte schaffen, Risiken managen, Kunden gewinnen (Festschrift Peter Gessner), Ed.: K. Spremann, Springer Verlag, p. 297-319 |
|
2003 | Dynamische Asset Allocation im Lichte der Präferenzen institutioneller Anleger |
Hubert Dichtl, Kerstin Petersmeier and Christian Schlenger, in: Handbuch Asset Allocation, Ed.: H. Dichtl, J.M. Kleeberg und Ch. Schlenger, Uhlenbruch Verlag, p. 179-202 |
|
2002 | Die "Best of Two"-Strategie für Europäische Balanced Portfolios |
Hubert Dichtl and Christian Schlenger, in: Handbuch Portfoliomanagement, 2. vollkommen neu konzipierte Auflage, Ed.: J.M. Kleeberg and H. Rehkugler, Uhlenbruch Verlag, p. 577-609 |
|
2002 | Quantitative Prozessgestaltung: Nutzenpotenziale und typische Fehlerquellen |
Hubert Dichtl and Thorsten Poddig, in: Handbuch Portfoliomanagement, 2. vollkommen neu konzipierte Auflage, Ed.: J.M. Kleeberg and H. Rehkugler, Uhlenbruch Verlag, p. 741-768 |
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2001 | Ganzheitliche Gestaltung von Investmentprozessen. Integrierte Modellierung von Entscheidungsabläufen im Asset Management |
Hubert Dichtl, Uhlenbruch Verlag & at the same time dissertation at the University of Bremen, 613 pages |
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2000 | Analyse des Risikos bei "Emerging Markets"-Investments durch Simulation des Portfolio Management-Prozesses |
Hubert Dichtl and Thorsten Poddig, in: Datamining and Computational Finance, Ed.: G. Bol, G. Nakhaeizadeh and K.-H. Vollmer, Physica-Verlag, p. 171-202 |
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2000 | Softwaregestützte Simulation und Gestaltung von Investmentprozessen für Spezialfonds |
Hubert Dichtl and Thorsten Poddig, in: Handbuch Spezialfonds, Ed.: J.M. Kleeberg and Ch. Schlenger, Uhlenbruch Verlag, p. 415-447 |
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1995 | Zur Prognose des Deutschen Aktienindex DAX mit Hilfe von Neuro-Fuzzy-Systemen |
Hubert Dichtl, in: Beiträge zur Theorie der Finanzmärkte, No. 12, Ed.: Institut für Kapitalmarktforschung an der J.W. Goethe-Universität Frankfurt, Frankfurt am Main, 103 Seiten |